36
Räntebindningstider för tillgångar och skulder – Ränteexponering, 2012
1
och
2
Nominellt värde
Räntebindningstider för tillgångar och skulder – Ränteexponering, 2011
1
och
2
Nominellt värde
Räntenettorisk - genomslag på räntenettot under
kommande tolvmånadersperiod vid en ränte-
uppgång/-nedgång på 1 procentenhet på balans-
dagen utgör +/- 1,4 mkr (+/- 1,2 mkr), givet de
räntebärande tillgångar och skulder som finns per
balansdagen.
Högst 1 mån
Längre än 1
mån men
högst 3
Längre än
3
mån men
högst 6
Längre än 6
mån men
högst 1 år
Längre än 1
år men högst
3
år
Längre än 3
år men högst
5
år
Längre än 5 år
Utan ränta
Totalt
tkr
Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden
hos centralbanker
0
0
0
0
0
0
0
19 865
19 865
Utlåning till kreditinstitut
600 892
0
0
0
0
0
0
0
600 892
Utlåning till allmänheten
1 279 118 1 784 058
33 426
45 828
252 398
169 260
39 265
0
3 603 353
Förändring i verkligt värde
på säkrat belopp i
portföljsäkring
10 681
0
0
0
0
0
0
0
10 681
Obligationer och andra
räntebärande värdepapper
10 013
0
40 541
45 331
366 765
182 126
38 800
56 843
740 419
Övriga tillgångar
0
0
0
0
0
0
0
708 517
708 517
Summa
1 900 704 1 784 058 73 967 91 159 619 163
351 386
78 065
785 225 5 683 727
Skulder
Skulder till kreditinstitut
61 291
0
0
0
0
0
0
0
61 291
Inlåning från allmänheten
2 794 380 405 044
89 137
43 613
28 139
2 655
0
711 842
4 074 810
Förändring i verkligt värde
på säkrat belopp i
portföljsäkring
0
0
207
365
5 629
3 777
1 000
0
10 978
Övriga skulder
0
0
0
0
0
0
0
42 150
42 150
Efterställda skulder
0
0
0
0
0
0
0
19 549
19 549
Eget kapital
0
0
0
0
0
0
0
1 474 949
1 474 949
Summa skulder och eget
kapital
2 855 671 405 044 89 344 43 978
33 768
6 432
1 000 2 248 490 5 683 727
Differens tillgångar och
skulder
-954 967 1 379 014 -15 377 47 181 585 395
344 954
77 065 -1 463 265
Räntederivat, fast ränta
erhålls
1
159 675 235 343
0
0
0
0
0
0
395 018
Räntederivat, fast ränta
erläggs
2
0
0 -30 000
-39 750 -185 668
-110 400
-29 200
0
-395 018
Kumulativ exponering
-795 292 819 065 773 688 781 119 1 180 846
1 415 400
1 463 265
0
Högst 1 mån
Längre än 1
mån men
högst 3
Längre än
3
mån men
högst 6
Längre än 6
mån men
högst 1 år
Längre än 1
år men högst
3
år
Längre än 3
år men högst
5
år
Längre än 5 år
Utan ränta
Totalt
tkr
Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden
hos centralbanker
0
0
0
0
0
0
0
17 214
17 214
Utlåning till kreditinstitut
435 877
0
0
0
0
0
0
0
435 877
Utlåning till allmänheten
1 804 562 1 031 293
56 694
89 311
203 090
168 214
31 600
0
3 384 764
Förändring i verkligt värde
på säkrat belopp i
portföljsäkring
0
0
-34
556
4 046
3 129
744
0
8 441
Obligationer och andra
räntebärande värdepapper
0
0
78 108
83 111
318 682
206 814
38 800
49 560
775 075
Övriga tillgångar
0
0
0
0
0
0
0
501 826
501 826
Summa
2 240 439 1 031 293 134 768 172 978 525 818
378 157
71 144
568 600 5 123 197
Skulder
Skulder till kreditinstitut
19
0
0
0
0
0
0
0
19
Inlåning från allmänheten
2 754 118 224 698 122 161
67 915
39 060
7 528
0
642 210
3 857 690
Förändring i verkligt värde
på säkrat belopp i
portföljsäkring
0
0
-32
560
4 106
3 278
745
0
8 746
Emitterade värdepapper
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Övriga skulder
0
0
0
0
0
0
0
36 616
36 616
Eget kapital
0
0
0
0
0
0
0
1 220 215
1 220 215
Summa skulder och eget
kapital
2 754 137 224 698 122 129 68 475
43 166
10 806
745 1 899 041 5 123 197
Differens tillgångar och
skulder
-513 698 806 595 12 639 104 503 482 652
367 351
70 399 -1 330 441
Räntederivat, fast ränta
erhålls
1
153 825 190 743
0
0
0
0
0
0
344 568
Räntederivat, fast ränta
erläggs
2
0
0 -45 000
-38 750 -157 693
-78 925
-24 200
0
-344 568
Kumulativ exponering
-359 873 637 465 605 104 670 857 995 816
1 284 242
1 330 441
0