33
Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken för att banken får
svårigheter att fullgöra åtaganden som är förenade
med sina finansiella skulder. Likviditetsrisk kan
även uttryckas som risken för förlust eller
försämrad intjäningsförmåga till följd av att
bankens betalningsåtaganden inte kan fullgöras i
rätt tid. Likviditetsrisker uppstår då tillgångar och
skulder inklusive derivatinstrument har olika
löptider.
Bankens riskhantering fokuserar här på att skapa
likviditetsresurser och på portföljstrukturer. Det
innebär att placeringar endast görs i likvida
värdepapper, dvs. värdepapper som handlas på en
fungerande marknad. Likviditeten bevakas löpande
och stresstester utförs för olika scenarios.
Bankens likviditetsberedskap i form av
dagslåneräkning och kreditlimiter hos Swedbank får
lägst uppgå till 18 % av summa inlåning.
Bankens likviditetsexponering med avseende på
återstående löptider på tillgångar och skulder
framgår av tabellen nedan. Även den kassa-
flödesanalys, som finns intagen på sidan 19 i
årsredovisningen, belyser bankens likviditets-
situation.
Löptidsexponering 2012
Diskonterade kassaflöden - Kontraktuellt återstående löptid
tkr
På anfordran Högst 3 mån Längre än 3
mån men
högst 1 år
Längre än 1
år men högst
5
år
Längre än 5
år
Utan löptid
Summa
redovisat
värde
Tillgångar
Kassa och tillgodohavande
hos centralbanker
19 865
0
0
0
0
0
19 865
Utlåning till kreditinstitut
600 892
0
0
0
0
0
600 892
Utlåning till allmänheten
178 883
84 837
271 160
771 002 2 297 471
0
3 603 353
Förändring i verkligt värde
på säkrat belopp i
portföljsäkring
10 681
0
0
0
0
10 681
Obligationer och andra
räntebärande värdepapper
0
10 013
90 803
600 803
38 800
0
740 419
Materiella tillgångar
0
0
0
0
0
15 148
15 148
Övriga tillgångar
0
0
0
0
0
670 491
670 491
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
0
0
0
0
0
22 878
22 878
Summa tillgångar
810 321
94 850 361 963 1 371 805 2 336 271 708 517 5 683 727
Skulder
Skulder till kreditinstitut
61 291
0
0
0
0
0
61 291
Inlåning fr allmänheten
3 369 101
542 165
132 750
30 794
0
0
4 074 810
Derivat
0
0
572
9 406
1 000
0
10 978
Övriga skulder
0
0
0
0
0
16 903
16 903
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
0
0
0
0
0
18 780
18 780
Avsättningar
0
0
0
0
0
6 467
6 467
Summa skulder och eget
kapital
3 430 392 542 165 133 322
40 200
1 000
42 150 4 189 229
Total skillnad
-2 620 071 -447 315 228 641 1 331 605 2 335 271 666 367 1 494 498