35
Löptidsexponering 2012
Diskonterade kassaflöden - Kontraktuellt återstående löptid
Denna tabell visar en analys av tillgångar och
skulder utifrån de förväntade tidpunkterna för
återvinning eller bortbokning av samtliga tillgångar
och skulder i balansräkningen. Det är ingen
betydande skillnad mellan diskonterade och
nominella kassaflöden varför löptidsexponering
motsvarar likviditetsexponering.
Marknadsrisk
Marknadsrisk är att risken för att verkligt värde på,
eller framtida kassaflöden från, ett finansiellt
instrument varierar på grund av förändringar i
marknadspriser. Det finns tre typer av marknads-
risker: valutarisk, ränterisk och andra prisrisker. I
finansiell verksamhet utgörs de viktigaste
marknadsriskerna av ränterisker, valutarisker och
aktiekursrisker (prisrisk). I bankens fall utgör
ränterisken och aktiekursrisk de övervägande
marknadsriskerna.
Ränterisk definieras som risken för att
marknadsvärdet på bankens fastförräntande
tillgångar sjunker då marknadsräntan stiger.
Graden av ränterisk, eller prisrisk, ökar med
åtagandets löptid. En annan form av ränterisk är
inkomstrisken, dvs. risken för att räntenettot
försämras i ett förändrat ränteläge genom att
räntebindningstiden är olika för tillgångar och
skulder.
Valutarisk uppstår till följd av att tillgångar och
skulder i samma utländska valuta storleksmässigt
inte överensstämmer.
Aktiekursrisk är risken för att marknadsvärdet på
en aktieplacering sjunker till följd av samhälls-
ekonomiska faktorer.
tkr
På
anfordran
Högst 3 mån Längre än 3
mån men
högst 1 år
Längre än
1 år men
högst 5 år
Längre än 5
år
Utan
löptid
Summa
redovisat
värde
Tillgångar
Kassa och tillgodohavande
hos centralbanker
19 865
0
0
0
0
0
19 865
Utlåning till kreditinstitut
600 892
0
0
0
0
0
600 892
Utlåning till allmänheten
178 883
84 837
271 160 771 002 2 297 471
0
3 603 353
Förändring i verkligt värde
på säkrat belopp i
portföljsäkring
10 681
0
0
0
0
0
10 681
Obligationer och andra
räntebärande
värdepapper
0
10 013
90 803 600 803
38 800
0
740 419
Övriga tillgångar
0
0
0
0
0
685 639
685 639
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
0
0
0
0
0
22 878
22 878
Summa tillgångar
810 321
94 850 361 963 1 371 805 2 336 271 708 517 5 683 727
Skulder
Skulder till kreditinstitut
61 291
0
0
0
0
0
61 291
Inlåning från allmänheten 3 369 101
542 165
132 750
30 794
0
0
4 074 810
Derivat
0
0
572
9 406
1 000
0
10 978
Övriga skulder
0
0
0
0
0
16 903
16 903
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
0
0
0
0
0
18 780
18 780
Avsättningar
0
0
0
0
0
6 467
6 467
Summa skulder och eget
kapital
3 430 392 542 165 133 322 40 200
1 000
42 150 4 189 229
Total skillnad
-2 620 071 -447 315 228 641 1 331 605 2 335 271 666 367 1 494 498
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...60