Sidan 35 - Sparbanken Lidköping AB - Årsredovisning 2013

34
Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken för att banken får
svårigheter att fullgöra åtaganden som är förenade
med sina finansiella skulder. Likviditetsrisk kan
även uttryckas som risken för förlust eller
försämrad intjäningsförmåga till följd av att
bankens betalningsåtaganden inte kan fullgöras i
rätt tid. Likviditetsrisker uppstår då tillgångar och
skulder inklusive derivatinstrument har olika
löptider.
Bankens riskhantering fokuserar här på att skapa
likviditetsresurser och på portföljstrukturer. Det
innebär att placeringar endast görs i likvida
värdepapper, dvs. värdepapper som handlas på en
fungerande marknad. Likviditeten bevakas löpande
och stresstester utförs för olika scenarios.
Bankens likviditetsberedskap i form av
dagslåneräkning och kreditlimiter hos Swedbank får
lägst uppgå till 18 % av summa inlåning.
Bankens likviditetsexponering med avseende på
återstående löptider på tillgångar och skulder
framgår av tabellen nedan. Även den kassa-
flödesanalys, som finns intagen på sidan 20 i
årsredovisningen, belyser bankens likviditets-
situation.
Löptidsexponering 2013
Diskonterade kassaflöden - Kontraktuellt återstående löptid
tkr På
anfordran
Högst 3 mån Längre än 3
mån men
högst 1 år
Längre än
1 år men
högst 5 år
Längre än 5
år
Utan
löptid
Summa
redovisat
värde
Tillgångar
Kassa och tillgodohavande
hos centralbanker 4 008 0 0 0 0 0 4 008
Utlåning till kreditinstitut 653 421 0 0 0 0 0 653 421
Utlåning till allmänheten 163 594 119 222 226 800 644 965 2 442 300 0 3 596 881
Förändring i verkligt värde
på säkrat belopp i
portföljsäkring 4 532 0 0 0 0 0 4 532
Obligationer och andra
räntebärande
värdepapper 0 35 081 72 015 669 084 0 0 776 180
Derivat 0 0 0 746 838 0 1 584
Övriga tillgångar 0 0 0 0 0 968 593 968 593
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter 0 0 0 0 0 19 541 19 541
Summa tillgångar 825 555 154 303 298 815 1 314 795 2 443 138 988 134 6 024 740
Skulder
Skulder till kreditinstitut 63 493 0 0 0 0 0 63 493
Inlåning från allmänheten 3 409 917 415 216 204 764 30 640 0 0 4 060 537
Derivat 0 131 1 121 4 630 72 0 5 954
Övriga skulder 0 0 0 0 0 16 656 16 656
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter 0 0 0 0 0 12 603 12 603
Avsättningar 0 0 0 0 0 7 641 7 641
Summa skulder och eget
kapital 3 473 410 415 347 205 885 35 270 72 36 900 4 166 884
Total skillnad -2 647 855 -261 044 92 930 1 279 525 2 443 066 951 234 1 857 856